中金所股指期货合约规格
📊 A 股市场对冲工具基础 —— 4 大股指期货合约规格速查。
🎯 4 大合约概览
| 合约 | 标的 | 乘数 | 最小变动 | 报价单位 |
|---|
| IF | 沪深 300 | 300 元 / 点 | 0.2 点 | 60 元 |
| IH | 上证 50 | 300 元 / 点 | 0.2 点 | 60 元 |
| IC | 中证 500 | 200 元 / 点 | 0.2 点 | 40 元 |
| IM | 中证 1000 | 200 元 / 点 | 0.2 点 | 40 元 |
🎯 沪深 300（IF）
📌 合约规格
- 合约标的：沪深 300 指数
- 合约乘数：每点 300 元
- 报价单位：指数点
- 最小变动价位：0.2 点
- 每日最大波动：上一交易日结算价 ±10%
- 合约月份：当月、下月及随后两个季月
- 最后交易日：合约到期月份的第三个周五
- 交割方式：现金交割
📌 上市时间
- 2010-04-16 上市
- 2024-2026 限仓松绑
🎯 上证 50（IH）
📌 合约规格
- 合约标的：上证 50 指数
- 合约乘数：每点 300 元
- 报价单位：指数点
- 最小变动价位：0.2 点
- 每日最大波动：上一交易日结算价 ±10%
- 合约月份：当月、下月及随后两个季月
- 最后交易日：合约到期月份的第三个周五
- 交割方式：现金交割
📌 上市时间
🎯 中证 500（IC）
📌 合约规格
- 合约标的：中证 500 指数
- 合约乘数：每点 200 元
- 报价单位：指数点
- 最小变动价位：0.2 点
- 每日最大波动：上一交易日结算价 ±10%
- 合约月份：当月、下月及随后两个季月
- 最后交易日：合约到期月份的第三个周五
- 交割方式：现金交割
📌 上市时间
🎯 中证 1000（IM）
📌 合约规格
- 合约标的：中证 1000 指数
- 合约乘数：每点 200 元
- 报价单位：指数点
- 最小变动价位：0.2 点
- 每日最大波动：上一交易日结算价 ±10%
- 合约月份：当月、下月及随后两个季月
- 最后交易日：合约到期月份的第三个周五
- 交割方式：现金交割
📌 上市时间
🎯 保证金（2024-2026 调整后）
📌 基础保证金
| 合约 | 投机 | 套保 | 套利 |
|---|
| IF | 12% | 12% | 12% |
| IH | 12% | 12% | 12% |
| IC | 14% | 14% | 14% |
| IM | 15% | 15% | 15% |
📌 历史调整
- 2015 股灾后大幅提高至 40%
- 2017-2018 逐步下调至 15%
- 2022 再次下调至 12-15%
- 2024-2026 维持低位
🎯 限仓
📌 一般月份
| 合约 | 投机 | 套保 | 套利 |
|---|
| IF | 600 手 | 6000 手 | 1200 手 |
| IH | 600 手 | 6000 手 | 1200 手 |
| IC | 600 手 | 6000 手 | 1200 手 |
| IM | 600 手 | 6000 手 | 1200 手 |
📌 交割月
🎯 交易时间
- 9:30-11:30 / 13:00-15:00
- 集合竞价：9:25
- 与股票同步
- 收盘价：15:00
🎯 股指期权
| 期权 | 标的 | 代码 | 上市 |
|---|
| 沪深 300 期权 | IO | 300 指数 | 2019-12 |
| 上证 50 期权 | HO | 50 指数 | 2023 |
| 中证 1000 期权 | MO | 1000 指数 | 2022 |
| 沪深 300 中金所 | IO | 300 指数 | 2019 |
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💡 数据来源：中国金融期货交易所（CFFEX）合约规格表。数据截至 2026-08。
来源
💡 数据截至 2026-08；具体规则以交易所/监管机构最新公告为准。
